Kovarianzprinzip

Prinzip zur Aufteilung der Prämie bzw. des Sicherheitszuschlags H[S] für den Gesamtschaden eines Bestands von n zufälligen Risiken, das jedem Risiko die Prämie bzw. des Sicherheitszuschlags  (Kovarianz, Varianz) zuordnet; es gilt

Im Fall der Unabhängigkeit der Risiken ergibt sich  und unter der zusätzlichen Annahme, dass alle Risiken dieselbe Verteilungsfunktion (oder auch nur dieselbe Varianz) besitzen, gilt 

Das Kovarianzprinzip ist kein Prämienprinzip.

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt