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Copula

Gemeinsame Verteilungsfunktion von zwei Zufallsvariablen, von denen jede die Gleichverteilung mit den Parametern 0 und 1 besitzt. Sind x und y beliebige Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktionen Fx und Fy und ist C eine Copula, so ist die Funktion H : R2 → [0,1]  mit H (x,y) : = C (Fx(x), Fy(y)) eine Verteilungsfunktion und damit ein Kandidat für die gemeinsame Verteilungsfunktion Fx,y von x und y.

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt

 

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