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Stochastische Ordnung

Regel zum Vergleich der Gefährlichkeit von Risiken. Sind X und Y zufällige Risiken, so heißt Y bezüglich der stochastischen Ordnung gefährlicher als X, wenn für alle z > 0 die Ungleichung P[X > z] ≤ P[Y > z] bzw. FY(z) ≤ Fx(z) (Verteilungsfunktion) erfüllt ist; dies ist genau dann der Fall, wenn die Wahrscheinlichkeit, eine gegebene Prämie z > 0 zu überschreiten, für das Risiko Y mindestens so groß ist wie für das Risiko X.

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt

 

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