Lognormalverteilung

Verteilungsfunktion. Eine positive Zufallsvariable X besitzt die Lognormalverteilung mit den Parametern μ ∈ R und σ² ∈ (0, ∞), wenn die Zufallsvariable log (X) die Normalverteilung mit den Parametern μ und σ² besitzt. In diesem Fall hat X den Erwartungswert  und die Varianz var[X] 0 exp(2μ + σ²) (exp(σ²) -1).

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt